ケーススタディーはどれくらいやればよい? ― 確率統計論で考えるFX

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この記事のチャート画像は、MetaTrader 4、RF1CR1の機能を利用して作成しています。

FXでどんな取引手法を採用しようとも、絶対に避けて通れないのがケーススタディーです。いくら優れた手法でも、息を吸うかのごとく自然に使いこなせなければ、その手法で利益を上げることは難しいですよね。そして、それとは別に、ケーススタディーの数をこなすのには、重要な意味があります。今回はそのお話。

結論

途中の話はどうでもいいから結果だけ知りたい方のために、結論を先に書きます。

ケーススタディーは、少なくとも3000回やりましょう。

理由が気になる方はこの下をお読みください。

クイズ

なぜ3000回もケーススタディーをやらなければならないのか。その一番の理由は、手法に習熟するためです。

しかし、それだけではありません。

その手法が本当に優位性があるということを確認し、自信を深めるためでもあります。

では、ここでそのことを理解するために、クイズに挑戦してみましょう!

【第1問】
ある手法を試してみたところ3連勝しました
この手法を続ければ、FXで大金持ちになれるでしょうか?

ごくり…。
3連勝なんて、スゴい手法だわ!
こ、これは聖杯よ!大金持ちだわ!

はーい、ブッブー

ええ?違うの?

残念。ハズレです。

では、本質的には同じことを違う視点で見てみます。

【第2問】
これはあるプロ野球球団の勝敗表です。
2023年5月5日:勝ち
2023年5月6日:勝ち
2023年5月7日:勝ち
なんと3連勝です!素晴らしいですね!
この球団は無敵でしょうか?

う…。
無敵の球団なんて見たことないわ!
優勝するチームだって負ける試合はあるんだから!

そうですよね。ちなみに、この球団は中日ドラゴンズですが、2023年シーズンは勝率4割でセ・リーグ最下位に終わりました。

それでも、このシーズン、中日ドラゴンズの3連勝はこれだけじゃなくて、8回もあったんですよ。

驚きましたか?

そう。本当は4割しか勝率がなくても、3連勝ぐらい普通に起こるんです。

本当は弱くても3連勝する確率は

本当の勝率が4割だとして、3連勝する確率はどれくらいでしょうか。

適当に3試合を選んだとき、その3試合が全部勝ちである確率は 0.4×0.4×0.4 = 0.064。つまり 6.4%、15~16回に1回ぐらいです。

中日ドラゴンズの2023年シーズン138試合(143試合から引き分けの5試合を除く)から、連続する3試合を取る方法は136通りありますから、136×0.064=8.704。

ということで、1シーズンに8回の3連勝は驚くことではないと分かりました。

なるほど…。
3連勝しても、起こるべき6.4%の機会が巡ってきただけ、ということですね。

ですね。
3連勝ぐらいは普通にありえるってこと、分かりましたか?

厳密には「連続する3試合を選んだとき、その3試合が全部勝ちである確率」と、一般的な感覚でいう「3連勝する確率」は異なります。ただし、2023年シーズンの中日ドラゴンズには4連勝以上がなかったので、今回の例示において、両者は一致します。

30試合で勝ち越す確率は

このように、3試合だと、本当の勝率が低くても「たまたま」全部勝ってしまうことがあります。

では、30試合だったらどうでしょう。

さすがに30試合全部勝つことはほぼありえないですが、本当の勝率が4割でも、実は9.7%ぐらいの確率で勝ち越してしまうんですよね。15勝15敗のタイも許せば17.5%ぐらいになります。

たかが30回ぐらいの「検証」で「これは勝ち越せる手法だ!」などと思い込んでしまうと、実はそうじゃない、っていうこともザラにあるということです。

だから3000回試すべきです

結局のところ、本当の勝率を知りたければ、同じ手法で3000回ぐらいトレードをやってみないと何とも言えないんですよね。

3000回試して、勝率6割で利益が残っているならば、それは統計学的に勝ち越せる手法です。

真面目に計算すると、「3000回試して勝率6割だったならば、それが本当に勝ち越せる手法である確率は99.9999999999999%以上です」と言えます。

別の見方をすると、「3000回試して勝率6割だったならば、その手法の真の勝率は55.0%~64.8%です」という主張は99.999995%の確率で正しいです。
ちなみに、99.999995%は「年末ジャンボ宝くじを1枚だけ買って、1等を外す確率」と同じです。1等、当たらないでしょ?
この計算では、リスクリワード比が1:1であることを前提に計算しています。そうでない場合は各自計算が必要です。計算方法に興味のある方は、「母比率の区間推定」で検索してください。

300回じゃダメ?

ねえねえ、300回じゃダメなの?

別にあんたがいいなら300回でもいいけど…
「300回試して勝率6割でした」の場合、本当に勝ち越せる手法である確率は99.94%ね。
1万分の6の確率で、実は負け越しの手法かもしれないわ

うぐぐ…
1万分の6ですかぁ…

だいたい、ケーススタディーが面倒っていう人って、環境がよくないのよ。
RF1CR1を導入して、楽しく勉強できる環境を整えなさい。
そしたら3000回ぐらい大したことないわ。

1万分の6を高いとみるか、低いとみるかは人それぞれでしょう。

でも、私は1万分の6もの確率で人生が破滅に追い込まれるのは嫌ですし、そもそも1万分の6は負け越しの確率です。
負け越さなくても、勝率50%スレスレではお金が増えません。

だから、私はケーススタディーを3000回やります。
そうすれば、現ナマで安心してトレードできますからね。

さあ、あなたは何回ケーススタディーをしますか?

ところで、デモトレードで3000回も手法を試そうと思ったら、どう考えても人生の時間が足らないと思うんだけど?
そんなにしょっちゅうチャンス来ないし。

だから過去チャートでトレード練習できちゃうCR1があるんじゃないの。
サッサと買ってどんどん練習した方がいいわよ。